R. Caballero Águila, D. A. Hermoso Carazo, D. J. Linares Pérez
Se estudia el problema de estimación fusión centralizada en sistemas en tiempo discreto con múltiples sensores, cuyas medidas están perturbadas por matrices de parámetros aleatorios y ruidos aditivos secuencialmente correlados. Se supone que dichos ruidos son la salida de sistemas lineales afectados por ruidos blancos y, con objeto de eliminarlos del modelo de observación, este es transformado, mediante diferenciación, en uno equivalente, en el sentido de proporcionar los mismos estimadores lineales óptimos. Usando un tratamiento por innovaciones y sin requerir el modelo de evolución de la señal, sino sólo información de covarianzas, se obtienen algoritmos recursivos de filtrado y suavizamiento de punto fijo a partir de las observaciones transformadas. La precisión de los estimadores propuestos, lineales óptimos en el sentido de mínimos cuadrados, se evalúa mediante las matrices de covarianza de los errores de estimación, para las que también se deducen fórmulas recursivas.
Keywords: Sistemas multisensor, estimación fusión, ruidos secuencialmente correlados
Scheduled
PO-1 Poster Session
September 4, 2019 10:40 AM
Multifunctional room. Carbonell building