Probabilidad de escape y de ruina en procesos de renovación compuestos. Modelo de riesgo de Sparre Andersen.

J. Villarroel Rodríguez, J. A. Vega Coso, J. A. Vega Coso

En el presente trabajo analizamos la probabilidad de escape de un cierto intervalo [0,b] y de ruina en los procesos de renovación compuestos. Previamente deduciremos las ecuaciones integrales e integro-diferenciales que satisface la probabilidad de escape, analizando diferentes casos para a partir de esas ecuaciones deducir la probabilidad de ruina y supervivencia.

Keywords: Procesos de renovación compuestos, probabilidad de ruina, probabilidad de escape, Sparre Andersen, ecuaciones integrales, ecuaciones integro-diferenciales

GT17-1 Stochastic Processes and their Applications
September 3, 2019  3:30 PM
I3L9. Georgina Blanes building

A. Gómez Corral

J. Villarroel, J. A. Vega Coso, M. Montero

A. Gómez Corral