Equilibrios perfectos de Markov constantes en una clase de juegos diferenciales estocásticos

R. Josa Fombellida, J. P. Rincón Zapatero

En este trabajo se considera un juego diferencial estocástico donde los coeficientes de difusión de las ecuaciones de estado no dependen de las estrategias de los jugadores. Se presentan las ecuaciones de Euler-Lagrange, que caracterizan a un equilibrio perfecto de Nash markoviano. Se utilizan estas ecuaciones, en primer lugar, para identificar juegos donde el equilibrio markoviano es constante o lineal, pero no necesariamente incluyendo al juego lineal cuadrático, y en segundo lugar, para obtener una expresión explícita del equilibrio en un juego diferencial estocástico no cooperativo de explotación de un activo productivo, en horizonte finito, donde no necesariamente las funciones de utilidad instantánea y final coinciden.

Keywords: juego diferencial estocástico equilibrio perfecto de Nash ecuaciones de Euler-Lagrange activo productivo ecuaciones diferenciales estocásticas

J. Castro, D. Gómez, R. Espínola, I. Gutiérrez

E. Algaba Durán, N. Llorca Pascual, M. Pulido Cayuela, J. Sánchez Soriano