P. Ortega Jiménez, M. Á. Sordo Díaz, A. Suárez Llorens
La evaluación de riesgo de contagio, que en los últimos años toma un papel primordial en análisis de riesgo de carteras, consiste en el estudio de la extensión del riesgo de un componente a otros o, incluso, a la cartera completa. En este contexto, estudiamos la consistencia de recientes medidas de riesgo, incluyendo el déficit marginal esperado (DME) y el exceso marginal medio (EMM), con respecto a varios órdenes estocásticos, bajo diferentes hipótesis de dependencia. La aplicabilidad de los resultados se ilustra en el contexto de familias paramétricas de distribuciones, mostrando cómo cambios en los parámetros afectan al riesgo de contagio.
Keywords: Exceso marginal medio; Distribución condicional; Órdenes estocásticos; riesgo de contagio.
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GT15-2 Risk Analysis
September 6, 2019 11:20 AM
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