R. Pelaez Suárez, R. Cao Abad, J. M. Vilar Fernández
El principal objetivo de este trabajo es proponer modelos para estimar la denominada probabilidad de mora (PD) definida como la probabilidad de que un cliente, cuya puntuación crediticia es conocida, se declare incapaz de continuar pagando un crédito al cabo de cierto tiempo de la concesión del mismo.
La PD condicionada a la puntuación crediticia puede ser escrita como una transformación de la función de supervivencia condicional de la variable "tiempo hasta la mora" y dicha variable está censurada. Por ello, los estimadores se propondrán desde la perspectiva de los datos censurados y el análisis de supervivencia.
Se han considerado tres estimadores de la supervivencia condicional: el estimador de Beran, el de Cai y el de Van Keilegom-Akritas, que han sido transformados para obtener los correspondientes estimadores de la PD. Se probarán propiedades asintóticas para los dos últimos y se analizará el comportamiento de todos ellos mediante estudios de simulación.
Keywords: probabilidad de mora, estadística no paramétrica, función de supervivencia condicional, riesgo de crédito
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ENP-1 Non Parametric Statistics
September 4, 2019 2:45 PM
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