B. Pérez-Sánchez, M. C. Perea Marco, J. J. López-Espín, M. Gonzalez Espinosa
Los modelos de ecuaciones simultáneas que tradicionalmente han sido utilizados en campos como la economía, pueden describirse como un sistema de ecuaciones de regresión que contemplan una situación de relación simultánea entre las variables dependientes y que suceden paralelamente. En este trabajo se han utilizado algunos métodos de estimación, frecuentistas y bayesianos donde la elección de uno u otro depende de las dimensiones de dicho sistema, variabilidad de los datos, tamaño muestral y del criterio de selección. Para ello, se ha obtenido entre otros, una medida de la bondad de la estimación de los parámetros, tiempos de estimación y el criterio de información de Akaike.
Palabras clave: modelos de ecuaciones simultáneas, criterios de información, estimación
Programado
ME-1 Modelos Estadísticos
3 de septiembre de 2019 18:30
I2L5. Edificio Georgina Blanes