Medidas de contagio. Comparaciones estocásticas en carteras de riesgos dependientes.

P. Ortega Jiménez, M. Á. Sordo Díaz, A. Suárez Llorens

La evaluación de riesgo de contagio, que en los últimos años toma un papel primordial en análisis de riesgo de carteras, consiste en el estudio de la extensión del riesgo de un componente a otros o, incluso, a la cartera completa. En este contexto, estudiamos la consistencia de recientes medidas de riesgo, incluyendo el déficit marginal esperado (DME) y el exceso marginal medio (EMM), con respecto a varios órdenes estocásticos, bajo diferentes hipótesis de dependencia. La aplicabilidad de los resultados se ilustra en el contexto de familias paramétricas de distribuciones, mostrando cómo cambios en los parámetros afectan al riesgo de contagio.

Palabras clave: Exceso marginal medio; Distribución condicional; Órdenes estocásticos; riesgo de contagio.

C. Bolancé Losilla, R. Vernic, R. Alemany Leira

J. Pesantez-Narvaez, M. Alcañiz, M. Guillen