Probabilidad de escape y de ruina en procesos de renovación compuestos. Modelo de riesgo de Sparre Andersen.
J. Villarroel Rodríguez, J. A. Vega Coso, J. A. Vega Coso
En el presente trabajo analizamos la probabilidad de escape de un cierto intervalo [0,b] y de ruina en los procesos de renovación compuestos. Previamente deduciremos las ecuaciones integrales e integro-diferenciales que satisface la probabilidad de escape, analizando diferentes casos para a partir de esas ecuaciones deducir la probabilidad de ruina y supervivencia.
Palabras clave: Procesos de renovación compuestos, probabilidad de ruina, probabilidad de escape, Sparre Andersen, ecuaciones integrales, ecuaciones integro-diferenciales
Programado
GT17-1 Procesos Estocásticos y sus Aplicaciones
3 de septiembre de 2019 15:30
I3L9. Edificio Georgina Blanes
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