J. Villarroel Rodríguez, J. A. Vega Coso, J. A. Vega Coso
En el presente trabajo analizamos la probabilidad de escape de un cierto intervalo [0,b] y de ruina en los procesos de renovación compuestos. Previamente deduciremos las ecuaciones integrales e integro-diferenciales que satisface la probabilidad de escape, analizando diferentes casos para a partir de esas ecuaciones deducir la probabilidad de ruina y supervivencia.
Palabras clave: Procesos de renovación compuestos, probabilidad de ruina, probabilidad de escape, Sparre Andersen, ecuaciones integrales, ecuaciones integro-diferenciales
Programado
GT17-1 Procesos Estocásticos y sus Aplicaciones
3 de septiembre de 2019 15:30
I3L9. Edificio Georgina Blanes